预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)为基(jī)础，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一(yī)个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均(jūn)预(yù)期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有(yǒu)风险(xiǎn)，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会(huì)获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风(fēng)险但(dàn)提供(gōng)不同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个(gè)平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生(shēng)产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(s碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗hù)公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金额(碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗é)×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个(gè)投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益(yì)的(de)计算方式(shì)会更简(ji碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗ǎn)单：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期(qī)预(yù)期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的的(de)内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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