预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识(shí)答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均(jūn)的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般(bān)情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(de)还有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接受的收(shōu)益(yì)率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益(yì)率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

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