预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，证券组合(hé)预期收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益(yì)率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收(sh人+工念什么 人工念什么姓ōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的(de)预期预期(qī)收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是(shì)经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合(hé)面临同样的(de)风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资(zī)回(huí)报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一个投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的(de)一个(gè)概念，七日年化(huà)预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu人+工念什么 人工念什么姓)益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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